2 Periode Rsi Lager Strategi

Dette Forex-systemet ble introdusert av ForexPhanton som diskuterte i et av babypipsfora. og senere ble den valgt av fellesskapet av babypips som månedens system for oktober måned 2011. Robopip analyserte det samme systemet og gjennomgikk det på sin blogg Art of Automation. Bellow, du vil finne to av hans artikler om det: Til slutt, Huck tweaked det litt og gjorde det til sin egen på hennes blogg The Loonie Adventures of a Forex Noob og døpte sin versjon som Trend Catcher 3.0. Denne siste versjonen av systemet er den jeg automatiserte for de som liker mekanisk handel. Bare som en påminnelse er dette systemets regler etter Hucks-justeringer: Long Trade 5 Ema krysser over 10 Ema og RSI (10) er over 50-nivået. Kort handel 5 Ema krysser under 10 Ema og RSI (10) ligger under 50-nivået. Ta fortjeneste 300 pips Stopptap 50 pips Det er også et bakstopp på hver 50 pips. Si at handelen er 50 pips i fortjeneste, Stop Loss vil bli flyttet til breakeven. Hvis fortjenesten er 100 pips, blir Stop Loss flyttet til 50 pips garantert fortjeneste og så videre. Handler kan være stengt før du trykker på TP eller SL hvis et motsatt signal finner sted. Si at du er lang og det er et signal for å gå kort, dagens handel er stengt og en ny bearish er åpnet. Nedenfor kan du se, for eksempel, et skjermbilde av de to første handelen på året på EURUSD som viste seg å være tapere. (Klikk på bildet for å forstørre) Den gule linjen representerer 5 EMA, og den røde representerer 10 EMA. Som du kan se, skjer oppføringen ved lysets åpning, like etter at krysset over EMAs finner sted, forutsatt at RSI er i ønsket nivå (over eller under 50). Forvent ikke at alle oppføringene skal være umiddelbart etter at EMAs har krysset over. Med dette systemet forekommer noen ganger EMAs crossover, men roboten kan ikke gå inn til RSI-indikatoren bekrefter, og noen ganger kan RSI utløse 50-nivået først, men så må eksperten vente på EMAs crossover. Her er resultatene fra den første uken av 2012 for dette systemet. Valuta: EURUSD. Tidsramme: 1 time. (Klikk på bildet for å forstørre) LotSize: Antall partier å handle. Standard 0.1 EmaPeriod1: Kortere periode Eksponentiell glidende gjennomsnitt. Standard 5 EmaPeriod2: Periode på lang sikt Eksponentielt glidende gjennomsnitt. Standard 10 TakeProfit: Antall pips som skal angis som Maksimal Profit Target. Standard 300 pips StopLoss: Antall pips som skal angis som Stop Loss-nivå. Standard 50 pips TrailingStop: Trailing stoppavstand i pips Endelig. Som du har lagt merke til, utføres den bakre testen bare den første uken i 2012. Sørg for at du tester dette systemet i lengre perioder, andre valutaer, kanskje også andre tidsrammer, og lek med parametrene for å gjøre det til ditt eget. Husk: Selv om den første uken i 2012 viser lønnsomhet som ikke garanterer det samme, vil det fortsette å skje i fremtiden. Min personlige mening er at dette systemet ikke er designet med mange konsepter som trengs for utforming av pålitelige mekaniske handelssystemer. Det bruker hardt antall pips for Stop tap og mål, som er en ufleksibel mekanisme mot volatilitetsendringer i valutaen. Det er ingen kantanalyse av oppføringer og utganger og ingen evaluering av parameterplassen. Tilbaketestet fra 2000 til 2011 er også katastrofalt. Jeg tror det er bare et spørsmål om tid før alle begynner å se det virkelige ansiktet til dette systemet. For å stole på et mekanisk system vil jeg gjerne se trinn som er tatt i utformingen, slik som de jeg tok da jeg designet dette systemet. Det er ikke så lønnsomt, men definitivt langt mer pålitelig for langsiktig handel. Eventuelle tilbakemeldinger er verdsatt. Du er velkommen til å legge igjen kommentarene dine. Nedlastinger Trend Catcher 3.0 eller Amazing Crossover-systemet ble kun programmert for informasjon og underholdning. Det er ingen garantier for systemets effektivitet eller mangel på feil i programmet. Ved å laste ned ekspertrådgiveren godtar du automatisk at verken BabyPips eller The Lazy Trader er ansvarlige for dine handelsresultater ved hjelp av programvaren. Gå til bunnen av denne siden for å se Legal StuffIntroduction Utviklet av Larry Connors, er RSI-strategien for 2-årig en tradingstrategi som er utformet for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, som anses å være dypt oversold. Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90. Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment å forbedre strategienes utvikling og forfining. Det er fire trinn til denne strategien, og nivåene er basert på sluttkurs. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors taler for 200-dagers glidende gjennomsnitt. Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sin 200-dagers SMA. Traders bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og selges muligheter når de er under 200-dagers SMA. For det andre, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden. Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for salg. Connors fant at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI-dypp under 5 enn på en RSI-dypp under 10. Med andre ord, den lavere RSI dyppet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange stillinger. For korte stillinger var avkastningen høyere ved salg-kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90. Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se på markedet nært hold og etablere en posisjon like i nærheten eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nært nærliggende tilnærmingen. Kjøper like før de nærme handlerne er til nåde for neste åpne, noe som kan være med et gap. Tydeligvis kan dette gapet forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på åpningen gir handelsmenn mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet. I sitt eksempel ved hjelp av SampP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger på et trekk under 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortsiktig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere et stoppested eller bruke den parabolske SAR. Noen ganger tar en sterk trend seg, og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp. Ja, du leser riktig. I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at stopper faktisk skade prestasjon når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke bruk av stopp resultere i store tap og store treff. Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartister må bestemme seg selv. Handelseksempler Tabellen nedenfor viser Dow Industrials SPDR (DIA) med 200-dagers SMA (rød), 5-årig SMA (rosa) og 2-årig RSI. Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-måneders perioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre av fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA lavere bare en gang (5). DIA flyttet over 200-dagers SMA etter bearish signals i oktober. En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpssignal. Så langt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes for stopp og fortjeneste. Det andre eksemplet viser Apple (AAPL) trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i denne perioden. Det hadde vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikkede seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011. De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikte seg høyere fra august til januar. Ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter det opprinnelige kjøpesignalet, og deretter gjenvunnet. Som med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene på. Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden. Som nevnt ovenfor kan RSI (2) strategien være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI (2) stiger over 95 eller lavere etter at RSI (2) faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere lete etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter RSI (2) treffer sin ekstreme. Dette kan innebære lysestake analyse, intradag diagram mønstre, andre momentum oscillatorer eller til og med tweaks til RSI (2). RSI (2) stiger over 95 fordi prisene går opp. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig. Diagrammer kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å flytte tilbake under midtlinjen (50). På samme måte når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI (2), beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) å bevege seg over 50. Dette ville signalere at prisene faktisk har gjort en slags kort - term sving. Tabellen over viser Google med RSI (2) signaler filtrert med et kryss av midtlinjen (50). Det var gode signaler og dårlige signaler. Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handelen. Mellom juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i løpet av inntjeningssesongen. Konklusjoner RSI (2) - strategien gir handelsmenn en sjanse til å delta i en pågående trend. Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts. Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors039-tester viser at det stopper vondt, ville det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut lenge når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. På samme måte kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 med RSI (2). Nedenfor er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. RSI (2) Kjøp Signal: Handelsstrategier og - modeller Handelsstrategier og - modeller Andre handelsstrategier CCI-korreksjon En strategi som bruker ukentlig CCI til å diktere handelspartnere og daglig CCI for å generere handelssignaler. CVR3 VIX Market Timing Utviklet av Larry Connors og Dave Landry, Dette er en strategi som bruker overextended readings i CBOE Volatility Index (VIX) for å generere kjøp og salg av signaler for SampP 500 Gap Trading Strategies. Ulike strategier for handel basert på åpningsprisgap. Ichimoku Cloud En strategi som bruker Ichimoku Cloud til å sette inn trading bias, identifisere korreksjoner og signal kortsiktige vendepunkter Moving Momentum En strategi som bruker en tre-trinns prosess for å identifisere trenden, vente på korrigeringer i denne trenden og deretter identifisere reverseringer som signalerer en slutt på korrigeringen. Narrow Range Day NR7 Utviklet av Tony Crabel, den trange dagstrategien, ser etter sammentrekninger for å forutsi utvidelsesutvidelser. Forhåndsskanningskode inkludert som tilpasser denne strategien ved å legge til Aroon og CCI-kvalifiseringer Prosent Over 50-dagers SMA En strategi som bruker breddeindikatoren, prosent over 50-dagers glidende gjennomsnitt, for å definere tonen for det brede markedet og identifisere korreksjoner Pre - Holiday Effect Hvordan markedet har utført før store amerikanske helligdager og hvordan det kan påvirke handelsbeslutninger. RSI2 En oversikt over Larry Connors039 gjennomsnittlig reverseringsstrategi ved hjelp av 2-års RSI Faber039s sektorrotasjons tradingstrategi Basert på forskning fra Mebane Faber, kjøper denne sektorrotasjonsstrategien de beste resultatene, og gjenbalanser en gang i måneden. Seks måneders syklus MACD Utviklet av Sy Harding Denne strategien kombinerer seks måneders bull-bear syklus med MACD signaler for timing Stochastic Pop and Drop Utviklet av Jake Berstein og modifisert av David Steckler, bruker denne strategien gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) og stokastisk oscillator for å identifisere prispopper og breakouts Slope Prestasjonstendens Ved hjelp av skråindikatoren for å kvantifisere den langsiktige trenden og måle relativ ytelse for bruk i en handelsstrategi med de ni sektorene SPDRs Swing Charting Hva Swing Trading er, og hvordan det kan brukes til profitt under visse markedsforhold Trend Quantification and Asset Allocation Denne artikkelen viser diagrammer hvordan man definerer langsiktige trendomkastninger som en prosess ved å utjevne pr isdata med fire forskjellige prosentpris Oscillatorer. Chartister kan også bruke denne teknikken til å kvantifisere trendstyrke og bestemme aktivitetsallokering